FRM二级市场风险管理难点：极值理论（Extreme Value Theory）
估计VaR有两类主要的方法，非参数（Nonparametric）方法和参数（parametric）方法。非参数方法基于历史收益率数据或者模拟收益率数据的分布，来获得对VaR的估计。参数方法则通过对于收益率随机变量的分布类型和参数做出估计，通过分布函数（概率密度函数）来...
03/13 18:03
FRM考试秘笈——考试没有捷径
对于我国的FRM考友，无论是刚刚准备考试还是在考的，希望你能仔细的读下本文，它将帮助你顺利通过FRM认证考试，或许你看了之后会不屑一顾，认为还是老生常谈，但是，你问过自己这些老生常谈你能做到吗?很多看似浅显的道理谁都明白，但是真正能够实施...
10/17 14:10
多元回归知识点总结
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10/17 10:10
谈谈FRM的主权风险部分
处理主权风险事件的两种方式：debt repudiation 指的是直接拒绝履行贷款合约。Debt rescheduling 是贷款重组。二战之前 repudiation 比较普遍因为大部分是债券。以后主要是贷款，贷款重组比债券重组更加普遍的原因是： 1、借款者的数目减少了，使谈判的成本减小了...
10/17 10:10
FRM一级软文：多元风险与Cholesky分解
在几何布朗运动（ GBM ）模型中，资产在每个时间间隔内的收益由确定性收益和随机性收益两部分组成详情查看附件内容，由于其中含有公式，该文章是高顿财经导师编辑，因此，转发请给予出处，谢谢互联网的各位朋友。 /uploads/soft/131017/562-13101G04325.zip ...
10/17 10:10
操作风险知识点的简单介绍
1.操作风险：由于不完善或者失灵的内部系统、人员、流程，或不受组织控制的事件导致损失的风险。具体可以分成： people risk：employee misled, employee error,雇员得到的资源太少、雇员的不当行为） relationship risk（与client 和customer之间的行为、投资者的行为、与监...
10/16 17:10
谈谈FRM中的信用衍生品种类
DPC Derivative product company(DPC) 是银行或其他 低等级衍生品交易商的高质量的附属 机构，可以使母机构与更高等级的衍射品交易商交易。用 mirror trade 与母公司的账 面相匹配，但是当破产时，资产会和母公司相分离。 CDS 信用衍生品是与信用事件相关的。可以说其...
10/16 17:10
